В Церкви Святого Албана до перенесения их в Собор св. Кнуда покоились останки датского короля Кнуда и его брата, убитых в этой церкви восставшей знатью в 1086 году. После этого жестокого убийства в стране, в течение нескольких лет был неурожай, который датчане восприняли, как Божью кару за преступление, совершённое в священном месте. Мистический ужас породил слухи о чудесах, которые происходят на могилах убитых. Всё это стало причиной канонизации короля Кнуда в 1101 году, и Оденсе стал местом, куда стекались паломники со всей Европы. Маленькая деревянная церковь Святого Албана не могла вместить такого количества людей, и епископ принял решение о строительстве нового храма. Закончились же работы по сооружению церкви лишь через двести лет. В результате, останки короля, ставшего Святым Кнудом, – покровителем Дании, поменяли место вечного пребывания.